假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益

免费考试题库2020-05-20  20

问题 假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。A. 10% B. 11% C. 12% D. 13%

选项

答案B

解析根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为:RP=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1.5(8%-2%)=11%
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