当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式A 0.59 B 0.65

admin2020-12-24 27

问题当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式

选项 A 0.59
B 0.65
C 0.75
D 0.5

答案A

解析根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d = 10/15=2/3，代入计算公式，可得：

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