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当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式A 0.59 B 0.65
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式A 0.59 B 0.65
admin
2020-12-24
35
问题
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式
选项
A 0.59
B 0.65
C 0.75
D 0.5
答案
A
解析
根据已知条件,可得u=20/15=4/3;d = 10/15=2/3,代入计算公式,可得:
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