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4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指
Freeti
2019-12-17
33
问题
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。(2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格( )。
选项
A:在3065以上存在反向套利机会B:在3065以上存在正向套利机会C:在2995以上存在反向套利机会D:在2995以下存在反向套利机会
答案
BD
解析
期货理论价格:F(t,T)=3000[l+(5%-1%)3/12]=3030,无套利区间为[2995,3065],在3065以上存在正向套利机会,在2995以下存在反向套利机会。
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