4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指

Freeti2019-12-17 16

问题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（）。

选项 A：在3065以上存在反向套利机会B：在3065以上存在正向套利机会C：在2995以上存在反向套利机会D：在2995以下存在反向套利机会

答案BD

解析期货理论价格:F（t，T）=3000[l+（5%-1%）3/12]=3030，无套利区间为[2995，3065]，在3065以上存在正向套利机会，在2995以下存在反向套利机会。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hRNEKKKQ

相关试题推荐

随机试题

在依靠人力和畜力进行运输的年代，市场位置的确定在很大程度上受（）的影响。