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考虑单因素APT模型,A股票和B股票期望收益率分别为15%和21%,无风险收益率
考虑单因素APT模型,A股票和B股票期望收益率分别为15%和21%,无风险收益率
tikufree
2019-12-17
62
问题
考虑单因素APT模型,A股票和B股票期望收益率分别为15%和21%,无风险收益率为3%,股票B的β值为1.5,如果不考虑套利机会,股票A的β值为()。
选项
A.1B.0.75C.1.69D.1.30
答案
A
解析
根据题意,有以下关系:15%=3%+βARp,21%=3%+1.5RP,解之,可得Rp=12%,βA=1
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