考虑单因素APT模型，A股票和B股票期望收益率分别为15%和21%，无风险收益率

tikufree2019-12-17 27

问题考虑单因素APT模型，A股票和B股票期望收益率分别为15%和21%，无风险收益率为3%，股票B的β值为1.5，如果不考虑套利机会，股票A的β值为（）。

选项 A.1B.0.75C.1.69D.1.30

答案A

解析根据题意，有以下关系：15%=3%+βARp，21%=3%+1.5RP，解之，可得Rp=12%，βA=1

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