布菜克一斯科尔斯模型的假定有（）。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前...

admin2020-12-24 65

问题布菜克一斯科尔斯模型的假定有（）。
Ⅰ.无风险利率r为常数
Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案A

解析布莱克一斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数；②没有交易成本，税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

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