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在险价值计算过程中,不需要的信息是()。A. 时间长度 B. 置信水平 C. 资产组合未来价值交动的分布特征 D. 久期
在险价值计算过程中,不需要的信息是()。A. 时间长度 B. 置信水平 C. 资产组合未来价值交动的分布特征 D. 久期
admin
2020-12-24
40
问题
在险价值计算过程中,不需要的信息是()。
选项
A. 时间长度
B. 置信水平
C. 资产组合未来价值交动的分布特征
D. 久期
答案
D
解析
计算VaR至少需要三方面的信息:1.时间长度N;2.置信水平;3.资产组合未来价值变动的分布特征。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hYs8KKKQ
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