在险价值计算过程中，不需要的信息是（）。A. 时间长度 B. 置信水平 C. 资产组合未来价值交动的分布特征 D. 久期

admin2020-12-24 61

问题在险价值计算过程中，不需要的信息是（）。

选项 A. 时间长度
B. 置信水平
C. 资产组合未来价值交动的分布特征
D. 久期

答案D

解析计算VaR至少需要三方面的信息：1.时间长度N；2.置信水平；3.资产组合未来价值变动的分布特征。

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