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按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为 10
按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为 10
Freeti
2020-05-20
46
问题
按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为( )。
选项
A. 0. 04B. 0.05C. 0.95D. 0. 96
答案
A
解析
。将已知代入公式,可推导出违约概率=1-(1 + 10%)/(1 + 15%)= 1-22/23≈0. 04。
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