2. 财务会计
  3. 按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10

按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10

Freeti2020-05-20  34
问题 按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。
选项 A. 0. 04B. 0.05C. 0.95D. 0. 96
答案A
解析。将已知代入公式，可推导出违约概率=1-（1 + 10%)/(1 + 15%)= 1-22/23≈0. 04。
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