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某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,
题库总管
2019-12-17
53
问题
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,则该国债远期的理论价格为多少?()A104.31(元) B103.31(元) C102.31(元) D101.31(元)
选项
答案
C
解析
该国债理论价格为99.35(元)该国债在270天内付息的现值为2.92(元)该国债远期理论价格为102.31(元)
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