国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300

Freeti2019-12-17 65

问题国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（）期货合约才能使1．6亿元的股票组合得到有效保护。

选项 A.99B.146C.155D.159

答案C

解析股票组合与沪深300指数的13系数为0．9，股票组合的现值为1.6亿元，则波动价值为0．9X160000000；3100点时的合约价值为3100X300；则需要的合约张数为：0．9X160000000／（3100X300）=155。故本题答案为C。

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