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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月
Freeti
2019-12-17
22
问题
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为l450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)
选项
A.1486.47B.1537C.1468.13D.1457.03
答案
C
解析
股指期货理论价格:F(t,T)=S(t)[1十(r-d)×(T-t)/365]=1450×[1+(6%-1%)×3/12]-1468.13(点)
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