下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）A.考虑了 “肥尾"现象 B.不能度量非线性金融工具的风险 C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的

admin2020-12-24 60

问题下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）

选项 A.考虑了 “肥尾"现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

答案ACDE

解析历史模拟法能计量非线性金融工具的风险。

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