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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有 ( )A.考虑了 “肥尾"现象 B.不能度量非线性金融工具的风险 C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有 ( )A.考虑了 “肥尾"现象 B.不能度量非线性金融工具的风险 C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的
admin
2020-12-24
39
问题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有 ( )
选项
A.考虑了 “肥尾"现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
答案
ACDE
解析
历史模拟法能计量非线性金融 工具的风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/huTKKKKQ
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