2009年10月14日,上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨,当日天胶现货成交均价为17505元/吨,可知基差为1285元/吨。此时基差为负...

admin2020-12-24  9

问题 2009年10月14日,上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨,当日天胶现货成交均价为17505元/吨,可知基差为1285元/吨。此时基差为负值,且绝对值偏高,出现了实物交割的期现套利机会。因此可进行买入天然橡胶,并相应抛售1001期货合约,以赚取中间的基差空间。已知期货保证金为12%,年利率为5.31%,求期货保证金利息为()元/吨。
A30
B40
C20
D50

选项

答案A

解析18790X12%X5.31%/4≈30元/吨
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