在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型，这也是计算VaR的难点所在。A. 敏感性 B. 波动率 C. 极差 D. 概率分布

admin2020-12-24 30

问题在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型，这也是计算VaR的难点所在。

选项 A. 敏感性
B. 波动率
C. 极差
D. 概率分布

答案D

解析在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，这也是计算VaR的难点所在。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hzs8KKKQ

相关试题推荐

随机试题