2. 金融经济
  3. 当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）A 1.

当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）A 1.

admin2020-12-24  58
问题 当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）
选项 A 1.18
B 2 .3 6
C 2.25
D 1.07
答案A
解析考察二叉树定价模型。需了解二叉树定价公式及各参数算法。
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