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当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()A 1.
当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()A 1.
admin
2020-12-24
49
问题
当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()
选项
A 1.18
B 2 .3 6
C 2.25
D 1.07
答案
A
解析
考察二叉树定价模型。需了解二叉树定价公式及各参数算法。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/i798KKKQ
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