商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）...

admin2020-12-24 35

问题商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。[2010年5月真题]

选项 A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足，无法判断
D.第一种方案计算出来的风险价值更大

答案B

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/i9TKKKKQ

相关试题推荐

随机试题

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）...

以下关于信贷授权的说法错误的是()A:银行业金融机构的信贷授权应综合考虑风险管理水平、资产质量、经济环境等多项因素B:银行可设置一定权重，对是否授信进行量化评

下列关于贷款金额的说法不正确的是()。A:贷款金额应考虑借款人的合理资金需求量，以确保需求合理B:固定资产贷款需求量可根据项目经审核确定的总投资、拟定且符合法

下列()不属于复杂企业结构容易产生的主要风险。A:贷款资金被转移到集团其他公司B:内部集团资金流有可能转化为现金并用于债务清偿C:集团其他公司发生一些可能影

关于审批要素的管理，以下说法正确的是()A:目前已引起银行业金融机构的普遍重视B:不少金融机构对审批要素制定了统一要求C:审批要素散落于各个信贷业务管理办法

()是银行业金融机构对外合格授信的前提和基础。A:对内适度授权B:转授权C:对内合理授权D:权责一致

()是商业银行信贷业务全流程的决策环节，是信贷业务执行实施的前提和依据。A:贷款审批B:贷款担保C:贷前检查D:贷款项目评估

政府可要求银行为他人提供担保。()

银行应将质押存款的资金放在借款人在本行的活期存款账户中。()

如果一笔保证贷款逾期时间超过6个月，在此期间借款人未曾归还贷款本息，而贷款银行又未采取其他措施，致使诉讼时效中断，那么贷款丧失胜诉权。()

定金较少用于银行信贷业务中。()

无权代理的构成要件包括（　　）。 A．行为人既没有代理权，也没有令人相信其

一患者脾胃病，尤其对于空腹服中西药有较强不适感，现时常腹痛，苔薄白，脉弦。宜首选

乳腺摄影X线机使用的自动曝光控制形式有 A．自动方式、曝光方式、预设kV方式

水泥稳定土在()条件下容易干缩，低温时会冷缩，而导致裂缝。

在城市规划方面，已经颁布实施的技术标准规范有()。

人汤剂宜布包煎的药物是A.贝壳、甲壳、化石及多种矿物药B.芳香性药物C.某些粉末状药物及细小的植物种子药物D.较贵重的药物E.胶质的药物

交流供电线路应采用地下电力电缆入局，正确的做法有（）。A.电力电缆应选用具有金属铠装层的电缆B.无金属铠装层电力电缆穿钢管埋地引入C.电缆金属护套就近接地

钢材的主要力学性能有（）。A．弯曲性能B．屈服强度C．拉伸性能D．冲击性能E．疲劳性能

某工程质量事故发生后，对该事故进行调查，经过原因分析判定该事故不需要处理，其后续工作有()。A.补充调查B.检查验收C.作出结论D.提交处理报告E.实时

某债券的面值为100元，10年期，名义收益率为8％。市价为95元，此时本期收益率为（　　）。A.8．42％B.8％C.7．8％D.9％

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）...

以下关于信贷授权的说法错误的是()A:银行业金融机构的信贷授权应综合考虑风险管理水平、资产质量、经济环境等多项因素B:银行可设置一定权重，对是否授信进行量化评

下列关于贷款金额的说法不正确的是()。A:贷款金额应考虑借款人的合理资金需求量，以确保需求合理B:固定资产贷款需求量可根据项目经审核确定的总投资、拟定且符合法

下列()不属于复杂企业结构容易产生的主要风险。A:贷款资金被转移到集团其他公司B:内部集团资金流有可能转化为现金并用于债务清偿C:集团其他公司发生一些可能影

关于审批要素的管理，以下说法正确的是()A:目前已引起银行业金融机构的普遍重视B:不少金融机构对审批要素制定了统一要求C:审批要素散落于各个信贷业务管理办法

()是银行业金融机构对外合格授信的前提和基础。A:对内适度授权B:转授权C:对内合理授权D:权责一致

()是商业银行信贷业务全流程的决策环节，是信贷业务执行实施的前提和依据。A:贷款审批B:贷款担保C:贷前检查D:贷款项目评估

政府可要求银行为他人提供担保。()

银行应将质押存款的资金放在借款人在本行的活期存款账户中。()

如果一笔保证贷款逾期时间超过6个月，在此期间借款人未曾归还贷款本息，而贷款银行又未采取其他措施，致使诉讼时效中断，那么贷款丧失胜诉权。()

定金较少用于银行信贷业务中。()

无权代理的构成要件包括（ ）。 A．行为人既没有代理权，也没有令人相信其

一患者脾胃病，尤其对于空腹服中西药有较强不适感，现时常腹痛，苔薄白，脉弦。宜首选

乳腺摄影X线机使用的自动曝光控制形式有 A．自动方式、曝光方式、预设kV方式

水泥稳定土在()条件下容易干缩，低温时会冷缩，而导致裂缝。

在城市规划方面，已经颁布实施的技术标准规范有()。

人汤剂宜布包煎的药物是A.贝壳、甲壳、化石及多种矿物药B.芳香性药物C.某些粉末状药物及细小的植物种子药物D.较贵重的药物E.胶质的药物

交流供电线路应采用地下电力电缆入局，正确的做法有（）。A.电力电缆应选用具有金属铠装层的电缆B.无金属铠装层电力电缆穿钢管埋地引入C.电缆金属护套就近接地

钢材的主要力学性能有（）。A．弯曲性能B．屈服强度C．拉伸性能D．冲击性能E．疲劳性能

某工程质量事故发生后，对该事故进行调查，经过原因分析判定该事故不需要处理，其后续工作有()。A.补充调查B.检查验收C.作出结论D.提交处理报告E.实时

某债券的面值为100元，10年期，名义收益率为8％。市价为95元，此时本期收益率为（ ）。A.8．42％B.8％C.7．8％D.9％

无权代理的构成要件包括（　　）。 A．行为人既没有代理权，也没有令人相信其

某债券的面值为100元，10年期，名义收益率为8％。市价为95元，此时本期收益率为（　　）。A.8．42％B.8％C.7．8％D.9％