商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）...

admin2020-12-24 63

问题商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。[2010年5月真题]

选项 A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足，无法判断
D.第一种方案计算出来的风险价值更大

答案B

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/i9TKKKKQ

相关试题推荐

随机试题

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）...

以下关于信贷授权的说法错误的是()A:银行业金融机构的信贷授权应综合考虑风险管理水平、资产质量、经济环境等多项因素B:银行可设置一定权重，对是否授信进行量化评

下列关于贷款金额的说法不正确的是()。A:贷款金额应考虑借款人的合理资金需求量，以确保需求合理B:固定资产贷款需求量可根据项目经审核确定的总投资、拟定且符合法

下列()不属于复杂企业结构容易产生的主要风险。A:贷款资金被转移到集团其他公司B:内部集团资金流有可能转化为现金并用于债务清偿C:集团其他公司发生一些可能影

关于审批要素的管理，以下说法正确的是()A:目前已引起银行业金融机构的普遍重视B:不少金融机构对审批要素制定了统一要求C:审批要素散落于各个信贷业务管理办法

()是银行业金融机构对外合格授信的前提和基础。A:对内适度授权B:转授权C:对内合理授权D:权责一致

()是商业银行信贷业务全流程的决策环节，是信贷业务执行实施的前提和依据。A:贷款审批B:贷款担保C:贷前检查D:贷款项目评估

政府可要求银行为他人提供担保。()

银行应将质押存款的资金放在借款人在本行的活期存款账户中。()

如果一笔保证贷款逾期时间超过6个月，在此期间借款人未曾归还贷款本息，而贷款银行又未采取其他措施，致使诉讼时效中断，那么贷款丧失胜诉权。()

定金较少用于银行信贷业务中。()

相关系数r的数值（）。

2010年全国房地产业完成开发土地面积比上年下降了7.7%，原因可能是（）

1992年，邓小平在南方谈话中，明确地提出了“三个有利于”的标准，这“三个有利于”标准A.是判断姓“资”姓“社”的标准B.是判断改革的具体措施的标准C.表明

通过发行（）所筹集的资金，是股份公司注册资本的基础。A、优先股票B、普通股票C、记名股票D、无记名股票

下列对城市维护建设税特定规定描述正确的有()。A:海关对进口产品代征增值税、消费税的，不征收城市维护建设税B:对出口产品退还代征增值税、消费税的，不征收城市

先将金属油罐罐底铺设焊接，再焊接罐顶和罐顶下的第一圈、第二圈，直至储罐的最下一圈壁板，最后完成与罐底板的焊接的安装施工方法是（　）。A.机械正装法B.抱杆倒装

下列关于客户账户管理的表述，错误的是（）。A.公司应当为客户申请交易编码B.客户注销时，期货公司应及时申请注销客户的交易编码C.期货公司应当为每一个客户单独

A企业将其商标、生产技术以及经营管理方式等全盘转让给B企业使用，B企业向A企业每年支付200万元。为提高生产效率，A企业拟向一家科技公司购买一项新的生产技...

催收管理的目标是利用有限资源，最大限度促使债务人清偿债务。()

自然人的民事权利能力始于出生终于死亡。（　　）

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）...

以下关于信贷授权的说法错误的是()A:银行业金融机构的信贷授权应综合考虑风险管理水平、资产质量、经济环境等多项因素B:银行可设置一定权重，对是否授信进行量化评

下列关于贷款金额的说法不正确的是()。A:贷款金额应考虑借款人的合理资金需求量，以确保需求合理B:固定资产贷款需求量可根据项目经审核确定的总投资、拟定且符合法

下列()不属于复杂企业结构容易产生的主要风险。A:贷款资金被转移到集团其他公司B:内部集团资金流有可能转化为现金并用于债务清偿C:集团其他公司发生一些可能影

关于审批要素的管理，以下说法正确的是()A:目前已引起银行业金融机构的普遍重视B:不少金融机构对审批要素制定了统一要求C:审批要素散落于各个信贷业务管理办法

()是银行业金融机构对外合格授信的前提和基础。A:对内适度授权B:转授权C:对内合理授权D:权责一致

()是商业银行信贷业务全流程的决策环节，是信贷业务执行实施的前提和依据。A:贷款审批B:贷款担保C:贷前检查D:贷款项目评估

政府可要求银行为他人提供担保。()

银行应将质押存款的资金放在借款人在本行的活期存款账户中。()

如果一笔保证贷款逾期时间超过6个月，在此期间借款人未曾归还贷款本息，而贷款银行又未采取其他措施，致使诉讼时效中断，那么贷款丧失胜诉权。()

定金较少用于银行信贷业务中。()

相关系数r的数值（）。

2010年全国房地产业完成开发土地面积比上年下降了7.7%，原因可能是（）

1992年，邓小平在南方谈话中，明确地提出了“三个有利于”的标准，这“三个有利于”标准A.是判断姓“资”姓“社”的标准B.是判断改革的具体措施的标准C.表明

通过发行（）所筹集的资金，是股份公司注册资本的基础。A、优先股票B、普通股票C、记名股票D、无记名股票

下列对城市维护建设税特定规定描述正确的有()。A:海关对进口产品代征增值税、消费税的，不征收城市维护建设税B:对出口产品退还代征增值税、消费税的，不征收城市

先将金属油罐罐底铺设焊接，再焊接罐顶和罐顶下的第一圈、第二圈，直至储罐的最下一圈壁板，最后完成与罐底板的焊接的安装施工方法是（ ）。A.机械正装法B.抱杆倒装

下列关于客户账户管理的表述，错误的是（）。A.公司应当为客户申请交易编码B.客户注销时，期货公司应及时申请注销客户的交易编码C.期货公司应当为每一个客户单独

A企业将其商标、生产技术以及经营管理方式等全盘转让给B企业使用，B企业向A企业每年支付200万元。为提高生产效率，A企业拟向一家科技公司购买一项新的生产技...

催收管理的目标是利用有限资源，最大限度促使债务人清偿债务。()

自然人的民事权利能力始于出生终于死亡。（ ）

先将金属油罐罐底铺设焊接，再焊接罐顶和罐顶下的第一圈、第二圈，直至储罐的最下一圈壁板，最后完成与罐底板的焊接的安装施工方法是（　）。A.机械正装法B.抱杆倒装

自然人的民事权利能力始于出生终于死亡。（　　）