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财务会计
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。( )
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。( )
tikufree
2020-05-20
41
问题
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。( )
选项
答案
错
解析
随机变量的分布函数是单调不减函数,根据Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%,95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者。
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