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财务会计
计算VaR的值的参数选择应注意的是( )。
计算VaR的值的参数选择应注意的是( )。
昕玥
2019-12-17
41
问题
计算VaR的值的参数选择应注意的是( )。
选项
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
答案
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解析
选项A,VaR的计算涉及置信水平和持有期;选项B,一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加;选项C,如果模型是采用决定与风险相对应的资本,置信水平应该取高;选项D,如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。选项E,如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该短。
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