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已知某种证券报酬率的标准差为0.6,当前市场组合报酬率的标准差为1.5,两者之间
已知某种证券报酬率的标准差为0.6,当前市场组合报酬率的标准差为1.5,两者之间
题库总管
2019-12-17
32
问题
已知某种证券报酬率的标准差为0.6,当前市场组合报酬率的标准差为1.5,两者之间相关系数为0.5,则两者之间的贝塔系数是( )。
选项
A.0.2B.0.45C.1.25D.1.8
答案
A
解析
贝塔系数=0.5×0.6/1.5=0.2。
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