假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同的风险价值估算方法是（　）。

shuhaiku2020-05-20 33

问题假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同的风险价值估算方法是（　）。A、参数法B、历史模拟法C、最小二乘法?D、蒙特卡洛模拟法

选项

答案B

解析本题考查历史模拟法。历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。参见教材（上册）P338。

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