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股价指数期货的理论价格F。的公式正确的是()。
股价指数期货的理论价格F。的公式正确的是()。
免费考试题库
2019-12-17
3
问题
股价指数期货的理论价格F。的公式正确的是()。
选项
A:F<sub>t</sub>=S<sub>t</sub>[(1+r-d)(T-t)/360]B:F<sub>t</sub>=S<sub>t</sub>[1+(r-d)(T-t)/365]C:F<sub>t</sub>=S<sub>t</sub>[1+(r-d)/360]D:F<sub>t</sub>=S<sub>t</sub>[1+(r-d)/365]
答案
A
解析
股价指数期货正确的公式为F<sub>t</sub>=S<sub>t</sub>[1+(r-d)(T-t)/360],其中,=F<sub>t</sub>是基础指数的现值,r为无风险利率,d是连续的红利支付率,(r-d)(T-t)/360是现货的持有成本和时间价值。
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