计算在险价值时，Prob(ΔII≤-VaR)=1-α%。其中Prob (?)表示资产组合的( )。 A时间长度 B价值的未来随机变动 C置信水平 D...

admin2020-12-24 50

问题计算在险价值时，Prob(ΔII≤-VaR)=1-α%。其中Prob (?)表示资产组合的( )。
A时间长度 B价值的未来随机变动
C置信水平 D未来价值变动的分布特征

选项

答案D

解析在风险度量的在险价值计算中，Prob (.)是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数，表示资产组合未来价值变动的分布特征。

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