2. 财务会计
  3. 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。 Ⅰ.期权有效期内，

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。 Ⅰ.期权有效期内，

Freeti2019-12-17  74
问题 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.无套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本.允许卖空
选项 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案D
解析B-S-M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动:②标的资产可以被自由买卖，无交易成本允许卖空。③期权有效期内。无风险利率r0预期收益率p是常数，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。④标的资产价格是连续变动的。即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场.
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ic79KKKQ
相关试题推荐
随机试题