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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表 。 若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上...
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表 。 若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上...
admin
2020-12-24
39
问题
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表
。
若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10基点,则该组合的理论价值变动时多少?
选项
A、0.073
B、0.0073
C、0.73
D、0.0062
答案
B
解析
此课中.由于只涉及市场利率波动风险.因此我们无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73,因此组合的理论价值变动为:Δ=ρ(t1-t0)=0.73(0.041-0.04)=0.0073(开始的市场利率是4%,即0.04,市场利率向上波动10个基点,一个基点为0.01%,所以波动以后的市场利率就变为0.041)。
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