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财务会计
商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而_____
商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而_____
天天题库
2020-05-20
43
问题
商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而______,随持有期的增加而______。()A. 增加;增加B. 减少;减少C. 增加;减少D. 减少;增加
选项
答案
A
解析
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。
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