2. 财务会计
  3. 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而_____

商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而_____

天天题库2020-05-20  53
问题 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（）A． 增加；增加B． 减少；减少C． 增加；减少D． 减少；增加
选项
答案A
解析VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
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