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甲公司购入A股票和B股票构建投资组合,标准差分别为10%和16%,在等比例投资的
甲公司购入A股票和B股票构建投资组合,标准差分别为10%和16%,在等比例投资的
shuhaiku
2019-12-17
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问题
甲公司购入A股票和B股票构建投资组合,标准差分别为10%和16%,在等比例投资的情况下,假设两只股票的相关系数为1,则该证券组合的标准差为( )。
选项
A.6%B.10%C.16%D.13%
答案
D
解析
当相关系数为1时,在等比例投资的情况下,投资组合的标准差=(10%+16%)÷2=13%。
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