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下列关于VaR的描述正确的是()。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B.风险价值是以
下列关于VaR的描述正确的是()。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B.风险价值是以
admin
2020-12-24
55
问题
下列关于VaR的描述正确的是()。
选项
A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
答案
ACDE
解析
B项,风险价值是以绝对值表示的。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ipTKKKKQ
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