某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约，价格分别为1350元/吨和2320元/吨，到5月20日，7月份和11月份白糖期货价...

admin2020-12-24 60

问题某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约，价格分别为1350元/吨和2320元/吨，到5月20日，7月份和11月份白糖期货价格分别变为1600元/吨和2030元/吨，此时价差变化为（）

选项 A 缩小540元/吨
B 扩大540元/吨
C 缩小460元/吨
D 扩大460元/吨

答案A

解析5月1日，价差=2320 - 1350=970元/吨；5月20日，价差=2030 - 1600=430元/吨价差缩小了，970 - 430=540元/吨

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