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2014年3月,某英国外贸企业为对冲美元上涨风险,以15021的汇率买入一手CM
2014年3月,某英国外贸企业为对冲美元上涨风险,以15021的汇率买入一手CM
天天题库
2019-12-17
37
问题
2014年3月,某英国外贸企业为对冲美元上涨风险,以15021的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD),同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权,执行价格为15093,权利金为002英镑/美元。如果11月初,英镑兑美元期货价格上涨到17823英镑/美元,此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑/美元,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()。
选项
A.0.3198B.0.3012C.0.2612D.0.1326
答案
C
解析
11月初,英镑兑美元期货价格上涨到17823英镑/美元,此时,行使英镑兑美元的看跌期货期权是不明智的,将期权合约平仓,损失0.02-0.001=0.019;以17823英镑/美元的价格将期货合约平仓,盈利1.7823-1.5021=0.2802;该策略总的盈利为0.2802-0.019=0.2612。
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