用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR

shuhaiku2020-05-20 43

问题用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（　　）。 A． DA×VA×ΔR/（1＋R） B．－DA×VA/R×（1＋R） C．－DA×VA×ΔR/（1＋R） D． DA×VA/ΔR×（1＋R）

选项

答案C

解析用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：ΔVA=－[DA×VA×ΔR/（1＋R）]，ΔVL=－[DL×VL×ΔR/（1＋R）]。

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