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用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动ΔR
用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动ΔR
shuhaiku
2020-05-20
31
问题
用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动ΔR时,资产的变化可表示为( )。 A. DA×VA×ΔR/(1+R) B. -DA×VA/R×(1+R) C. -DA×VA×ΔR/(1+R) D. DA×VA/ΔR×(1+R)
选项
答案
C
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:ΔVA=-[DA×VA×ΔR/(1+R)],ΔVL=-[DL×VL×ΔR/(1+R)]。
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