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某投资者在2月份以300点的权利金买进一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权,同时他又以200点的权利金买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌...
某投资者在2月份以300点的权利金买进一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权,同时他又以200点的权利金买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌...
admin
2020-12-24
50
问题
某投资者在2月份以300点的权利金买进一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权,同时他又以200点的权利金买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权。则当恒指()时,该投资者有盈利。
选项
A 在13800与14300之间
B 在13500与14500
C 在13800之下或14300之上
D 在13500之下或14500之上
答案
D
解析
本题属于买入跨式套利。 高损益平衡点=执行价格+总权利金=14000+(300+200)=14500(点); 低损益平衡点=执行价格-总权利金=14000-(300+200)=13500(点); 当恒指跌破13500或上涨超过14500点时,投资者有盈利。
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