某投资者在2月份以300点的权利金买进一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时他又以200点的权利金买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌...

admin2020-12-24 25

问题某投资者在2月份以300点的权利金买进一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时他又以200点的权利金买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权。则当恒指（）时，该投资者有盈利。

选项 A 在13800与14300之间
B 在13500与14500
C 在13800之下或14300之上
D 在13500之下或14500之上

答案D

解析本题属于买入跨式套利。高损益平衡点=执行价格+总权利金=14000+（300+200）=14500（点）；低损益平衡点=执行价格-总权利金=14000-（300+200）=13500（点）；当恒指跌破13500或上涨超过14500点时，投资者有盈利。

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