假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格面临利率风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利...

admin2020-12-24 60

问题假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格面临利率风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率互换协议，则A和B之间可以（）。

选项 A.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付给银行A
B.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付给银行A
C.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付给银行A
D.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付给银行A

答案A

解析利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换。研究部门预测市场利率可能进入上升通道，造成国债价格下跌，此时，银行A可选择与交易对手B进行利率互换，即银行A将国债的固定利息收入支付给交易对手B，而B支付给A浮动利息，以转移利率风险。

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