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已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益率、标准差以及相关系数如表
已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益率、标准差以及相关系数如表
昕玥
2020-05-20
64
问题
已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益率、标准差以及相关系数如表4-11所示。表4-11 证券组合的期望收益率、标准差及相关系数
那么,()。A、组合P的期望收益率介于7.0%~7.5%之间B、组合P的标准差介于5%~6%之间C、组合P的期望收益率介于5.0%~5.5%之间D、组合P的标准差介于2%~3%之间
选项
答案
D
解析
证券组合P的期望收益率E(rP)=10%0.3+5%0.7=6.5%;标准差:[img]/upload/tiku/550/2218645_1.png[/img]= ,可见只有D项正确。
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