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假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币,违约风...
假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币,违约风...
admin
2020-12-24
55
问题
假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()人民币。[2009年10月真题]
选项
A. 3.5亿元
B. 5亿元
C. 0.5亿元
D. 0.25亿元
答案
D
解析
预期损失(EL)=违约概率(PD)X违约风险暴露(EAD)X违约损失率(LGD)=5%X10X50%=0.25(亿元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/j8TKKKKQ
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