2. 金融经济
  3. 假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率（PD）为5%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风...

假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率（PD）为5%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风...

admin2020-12-24  39
问题 假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率（PD）为5%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为（）人民币。[2009年10月真题]
选项 A. 3.5亿元
B. 5亿元
C. 0.5亿元
D. 0.25亿元
答案D
解析预期损失（EL）=违约概率（PD）X违约风险暴露（EAD）X违约损失率（LGD）=5%X10X50%=0.25（亿元）。
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