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下列关于指数跟踪方法中,叙述正确的是( )。Ⅰ编制指数时和复制指数时都需要考虑各
下列关于指数跟踪方法中,叙述正确的是( )。Ⅰ编制指数时和复制指数时都需要考虑各
天天题库
2019-12-17
42
问题
下列关于指数跟踪方法中,叙述正确的是( )。<p>Ⅰ编制指数时和复制指数时都需要考虑各种成本<p>Ⅱ大多数指数的变动都是在某个交易日收盘时生效<p>Ⅲ在跟踪指数的过程中.由于市场在短时间内不能承受大规模的交易,权重的调整往往需要多次交易才能完成<p>Ⅳ根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
指数编制和指数复制的区别:首先,编制指数时不用考虑各种费用(Ⅰ项说法错误),但是在复制指数时需要考虑各式各样的成本。这些成本不仅包括佣金等交易费用,还包括建立、管理指数组合的各种费用,通常表现为销售费用和管理费用。这部分费用多为显性成本,较难控制。其次,大多数指数的变动都是在某个交易日收盘时生效,即指数成分的增加、减少或者成分证券权重的调整都是按照调整日的收盘价进行的。但是在跟踪指数过程中,由于市场在短时间内不能承受大规模的交易,权重的调整往往需要多次交易才能完成。这导致指数复制的价格变成了成交均价,与指数编制所用的收盘价出现了差异。这部分差异通常叫流动性成本,又称冲击成本,需要管理人设计交易算法进行控制。根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法,即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法所使用的样本股票的数量依次递减,但是跟踪误差通常依次增加。知识点:了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境;
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