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财务会计
下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是( )。
下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是( )。
昕玥
2019-12-17
35
问题
下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是( )。
选项
A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益
答案
ABC
解析
基本GARCH模型存在三大局限性:(1)非负线性约束条件(ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负)在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背。(2)ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应。(3)ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。考点:GARCH类模型简介
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