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风险分散的原理是( )。A.两种资产之间的收益率变化完全正相关 B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和 C.用标准差度量的加权组合资产的风险
风险分散的原理是( )。A.两种资产之间的收益率变化完全正相关 B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和 C.用标准差度量的加权组合资产的风险
admin
2020-12-24
39
问题
风险分散的原理是( )。
选项
A.两种资产之间的收益率变化完全正相关
B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
答案
B
解析
当相关系数-1≤ρ≤+1,有: W12σ12+W22σ22+2ρW1W2σ1σ2≤W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2=(W1W2σ1σ2)2 则根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ
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