关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有（　　）A.时间价值为7元 B.期权价值与股票价格的波动率成正相关 C.无风险利率上

admin2020-12-24 59

问题关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有（　　）

选项 A.时间价值为7元
B.期权价值与股票价格的波动率成正相关
C.无风险利率上升，看涨期权上升，看跌期权价值下降
D.时间价值与到期时间成正相关，时间越长，时间价值越大，随着时间的缩小成线性下降

答案BC

解析A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，0]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；D，同向但非线性。

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