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关于看涨期权,期权价格为5元,行权价为10元,市场价12元,下列说法正确的有( )A.时间价值为7元 B.期权价值与股票价格的波动率成正相关 C.无风险利率上
关于看涨期权,期权价格为5元,行权价为10元,市场价12元,下列说法正确的有( )A.时间价值为7元 B.期权价值与股票价格的波动率成正相关 C.无风险利率上
admin
2020-12-24
46
问题
关于看涨期权,期权价格为5元,行权价为10元,市场价12元,下列说法正确的有( )
选项
A.时间价值为7元
B.期权价值与股票价格的波动率成正相关
C.无风险利率上升,看涨期权上升,看跌期权价值下降
D.时间价值与到期时间成正相关,时间越长,时间价值越大,随着时间的缩小成线性下降
答案
BC
解析
A,看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m,0]=Max[(12-10),0]=2元,时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元;D,同向但非线性。
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