2. 财务会计
  3. 套利定价模型表明( )。 Ⅰ.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它

套利定价模型表明( )。 Ⅰ.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它

昕玥2019-12-17  57
问题 套利定价模型表明( )。 Ⅰ.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率 Ⅳ.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率 A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅰ.Ⅱ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项
答案B
解析套利定价模型表明:①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映.
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