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根据套环引定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权数之...
根据套环引定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权数之...
admin
2020-12-24
69
问题
根据套环引定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅲ.Ⅳ
答案
A
解析
套利组合需满足3个条件:该组合中各种证券的权数等于0;该组合因素灵敏度为零:该组合具有正的期望收益率.
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