假设某认股权证目前股价为5元,权证的行权价为4.5元,存续期为1年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为( )元。[已知...

admin2020-12-24  14

问题 假设某认股权证目前股价为5元,权证的行权价为4.5元,存续期为1年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为(      )元。[已知累积正态分布表N(0.87)=0.8078,N(0.62)=0.7324]

选项 A、0.22
B、0.33
C、0.54
D、0.997

答案D

解析D
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