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如果A.B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比
如果A.B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比
shuhaiku
2019-12-17
39
问题
如果A.B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准差为( )。
选项
A.8%B.11%C.10%D.4%
答案
D
解析
标准差=50%×15%-50%×7%=4%
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