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  3. 下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。 A、无风险利率为

下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。 A、无风险利率为

题库总管2020-05-20  74
问题 下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。A、无风险利率为常数B、没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C、标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D、市场交易是连续的E、标的资产价格波动率为常数
选项
答案ABDE
解析布莱克一斯科尔斯模型的基本假定：（1）无风险利率r为常数；（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；（3）标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；（4）市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；（5）标的资产价格波动率为常数；（6）假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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