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假设未来经济有四种状态:繁荣、正常、衰退、萧条;对应地,四种经济状况发生的概率分
假设未来经济有四种状态:繁荣、正常、衰退、萧条;对应地,四种经济状况发生的概率分
免费考试题库
2020-05-20
40
问题
假设未来经济有四种状态:繁荣、正常、衰退、萧条;对应地,四种经济状况发生的概率分别是20%,30%,40%,10%;现有两个股票市场基金,记为X和Y,对应四种状况,基金X的收益率分别是50%,30%,10%,-12%;而基金Y的对应收益率为45%,25%,13%,-6%。下列说法正确的有()。
选项
A.两个基金有相同的期望收益率B.投资者等额分配资金于基金X和Y,不能提高资金的期望收益率C.基金X的风险要大于基金Y的风险D.基金X的风险要小于基金Y的风险E.基金X的收益率和基金Y的收益率的协方差是正的
答案
BCE
解析
先算出期望收益率E(X)=0.2x50%+0.4x10%+0.3x30%-0.1 x 12%=21.8%,E(Y) =0.2x 45%+0.3x25%+0.4x13%-0.1x6%=21.1%。投资者将资金等额分配于基金X和Y,得到的期望收益率是二者的平均值。计算两种基金的方差和协方差,X的方差大于Y,则X的收益波动较大,风险较大。二者的协方差大于0。
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