2. 财务会计
  3. 假设未来经济有四种状态：繁荣、正常、衰退、萧条;对应地,四种经济状况发生的概率分

假设未来经济有四种状态：繁荣、正常、衰退、萧条;对应地,四种经济状况发生的概率分

免费考试题库2020-05-20  57
问题 假设未来经济有四种状态：繁荣、正常、衰退、萧条;对应地,四种经济状况发生的概率分别是20%，30%，40%，10%;现有两个股票市场基金，记为X和Y,对应四种状况，基金X的收益率分别是50%，30%，10%，-12%;而基金Y的对应收益率为45%,25%，13%,-6%。下列说法正确的有（）。
选项 A.两个基金有相同的期望收益率B.投资者等额分配资金于基金X和Y,不能提高资金的期望收益率C.基金X的风险要大于基金Y的风险D.基金X的风险要小于基金Y的风险E.基金X的收益率和基金Y的收益率的协方差是正的
答案BCE
解析先算出期望收益率E(X)=0.2x50%+0.4x10%+0.3x30%－0.1 x 12%=21.8%,E(Y) =0.2x 45%+0.3x25%+0.4x13%－0.1x6%=21.1%。投资者将资金等额分配于基金X和Y,得到的期望收益率是二者的平均值。计算两种基金的方差和协方差，X的方差大于Y，则X的收益波动较大，风险较大。二者的协方差大于0。
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