《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违

昕玥2020-05-20 88

问题《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A．风险评估模型 B．外部环境分析 C．内部违约经验 D．映射外部数据 E．统计违约模型

选项

答案CDE

解析《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jd9pKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列属于非系统风险的是（）。 A．经营风险 B．市场风险 C．信用风险