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根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。 A、如果无风险利率降低,单个证券
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。 A、如果无风险利率降低,单个证券
tikufree
2020-05-20
43
问题
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。A、如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比C、当一个证券定价合理时,阿尔法值为零D、当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
选项
答案
A
解析
根据CAPM模型:E(R)=Rf+β[E(Rm)-Rf],可以整理为:E(R)=Rf(1-β)+βE(Rm)。如果β>1,Rf的降低反而增加E(R)。
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