2. 财务会计
  3. 某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期

某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期

天天题库2019-12-17  63
问题 某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。
选项 A:2.5%B:0C:-2.5%D:1.5%
答案C
解析詹森指数的计算公式为：J<sub>P</sub>=r<sub>P</sub>-{r<sub>E</sub>+[E(r<sub>M</sub>)-r<sub>F</sub>）]β<sub>P</sub>。代入本题数据得詹森指数=18%-[4%+(15%-4%)*1.5]=-2.5%。
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