假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.-1.5 B.-1 C.

admin2020-12-24 41

问题假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为（）。

选项 A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.1

答案C

解析久期缺口 =资产加权平均久期-(总负债/总资产）x负债加权平均久期。则该银行的资产负债久期缺口 =6-(900/1 000)x5=1.5。

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