假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为80

Freeti2020-05-20 29

问题假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为5年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对该金融机构资产价值的影响为（　　）亿元。 A． 25 B． 23.81 C． -23.81 D． -25

选项

答案A

解析利率变化对资产价值的影响可表示为：△VA＝－[DA×VA×△R／(1+R)]，其中，DA表示资产久期，VA表示总资产值，R表示变化前的利率，则资产价值变化为：△VA＝－[5×1000×0.5%／（1+5%）]≈－23.81（亿元）。

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