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假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为80
假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为80
Freeti
2020-05-20
37
问题
假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为5年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对该金融机构资产价值的影响为( )亿元。 A. 25 B. 23.81 C. -23.81 D. -25
选项
答案
A
解析
利率变化对资产价值的影响可表示为:△VA=-[DA×VA×△R/(1+R)],其中,DA表示资产久期,VA表示总资产值,R表示变化前的利率,则资产价值变化为:△VA=-[5×1000×0.5%/(1+5%)]≈-23.81(亿元)。
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