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某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,
某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,
免费考试题库
2020-05-20
31
问题
某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格变化率( )。 A. 上涨2.76% B. 下跌2.76% C. 上涨2.96% D. 下跌2.96%
选项
答案
D
解析
根据久期公式,ΔP/P=-D×Δy/(1+y)=-1.6×2%/(1+8%)≈-2.96%,其中,D表示麦考利久期,y表示市场利率,Δy表示市场利率变动幅度,ΔP/P表示债券价格变化率。
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