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假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准
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2019-12-17
25
问题
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。 要求:(1)计算该组合的期望报酬率; (2)如果两种证券的相关系数等于1,计算组合的标准差; (3)如果两种证券的相关系数是0.2,计算组合的标准差。
选项
答案
解析
[img]/upload/tiku/69/8228120_1.jpg[/img]
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