假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准

天天题库2019-12-17 20

问题假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%。　　要求：（1）计算该组合的期望报酬率；　　（2）如果两种证券的相关系数等于1，计算组合的标准差；　　（3）如果两种证券的相关系数是0.2，计算组合的标准差。

选项

答案

解析[img]/upload/tiku/69/8228120_1.jpg[/img]

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